Просадка Форекс

Постоянно трейдерам твердят, что управление капиталом (манименеджмент) — вещь нужная и серьезная, которую нельзя игнорировать.

Чтоб не быть голословными, представим себе вполне возможную ситуацию, что у вас на торговом депозите размещена сумма в 10000$. Это те деньги, которыми вы рискуете в случае чего. Для наших расчетов, будем считать их за 100%. Теперь предположим, что после серии сделок вы, не дай Бог (но все же), потеряли 5000$, то есть 50% от общей суммы.

Здесь надо оговориться и упомянуть, что по правилам манименеджмента каждая торговая сессия начинается как бы с нуля. Это было принято для унификации расчетов статистики торгов отдельного трейдера.

Так вот, теперь у вас на счете только 5000$. И эти пять тысяч долларов превращаются в такие же 100% при открытии вашей следующей позиции, как в самом начале. Улавливаете суть?

То есть, чтоб вернуть свои потери, вы должны заработать уже не 50% (которые проиграли), а все 100%, в два раза больше!


Это явление носит название «просадка». Форекс-терминология вообще занимательная штука, и нам предстоит узнать еще не мало интересных слов. А еще тут говорят, что деньги заработать — можно, потерять их — легко, а вернуть — сложно вдвойне. В этом мы с вами убедились путем нехитрых арифметических расчетов. Часто начинающий трейдер пытается найти торговую систему, по которой сможет безубыточно зарабатывать. Скажем сразу — таких систем в природе нет. Любой системе присуще такое свойство, как просадка. Форекс различает два типа просадок: абсолютную и максимальную.

Абсолютная вычисляется как отношение текущей суммы депозита к его начальному значению. То есть обозначает вас, как успешного или убыточного спекулянта в масштабах всей вашей торговли.

Максимальную просадку рассматривают тогда, когда депозит достигает какого-то определенного (максимального за период) уровня, а после этого идет вниз. То есть, вы смогли сверх ваших 10 тысяч долларов заработать еще пять и в итоге у вас на счете оказалось 15 тысяч. А через некоторое количество сделок ваш депозит уменьшился до 13 тысяч (2 тысячи убыток). В этом случае абсолютная просадка будет равна нулю (потому что депозит не снизился относительно начального уровня), а максимальная составит (100-(13*100/15)) 13,3%.


Часто при разработки торговой системы основным показателем является просадка. Форекс-трейдер обязательно должен учитывать этот фактор, если берет на вооружение ту или иную стратегию.

В разбираемом нами примере, мы торговали по системе, которая прибыльна в 87 (100-13) случаях. То есть, из ста совершенных сделок прибыль мы получим в 87 и 13 будут убыточны. Вот тут-то и вступают в силу принципы манименеждмента. Вам никто не сможет гарантировать, что по вашей торговой системе прибыльные сделки будут перемежаться с убыточными. Возможно.

Поэтому, всегда надо просчитывать сумму денег, вкладываемых в сделку, которая не отразиться существенным образом на состоянии депозита, даже в случае тринадцати подряд идущих убыточных сделок.

Вообще, начинающие трейдеры часто переживают по поводу убытков. Убыток — это стандартная рабочая ситуация, к которой надо относиться так же философски. Допустим, работаете вы менеджером по продажам. И из ста потенциальных клиентов 13 отказались с вами сотрудничать. И что? Идти вешаться? Конечно же, нет. Потому, что за определенный период (допустим, месяц) эти 13 отказов будут просто незаметными на фоне 87 успешных сделок. Это как раз и называется просадкой.